PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P 400 (^SP400)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^SP400 с SPY ^SP400 с VOO ^SP400 с TTEK ^SP400 с ^GSPC ^SP400 с SSO ^SP400 с FIX ^SP400 с VGIT ^SP400 с VIOO ^SP400 с HON ^SP400 с R2SC.L
Популярные сравнения:
^SP400 с SPY ^SP400 с VOO ^SP400 с TTEK ^SP400 с ^GSPC ^SP400 с SSO ^SP400 с FIX ^SP400 с VGIT ^SP400 с VIOO ^SP400 с HON ^SP400 с R2SC.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 400 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,025.79%
1,367.92%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P 400 показал доход в 12.32% с начала года и 12.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 400 составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


^SP400

С начала года

12.32%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

6.56%

1 год

12.46%

5 лет

8.64%

10 лет

7.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SP400, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.77%5.80%5.39%-6.08%4.26%-1.77%5.73%-0.21%0.98%-0.77%8.66%12.32%
20239.14%-1.95%-3.41%-0.87%-3.36%8.96%4.05%-3.04%-5.42%-5.42%8.33%8.50%14.45%
2022-7.27%0.99%1.21%-7.18%0.58%-9.78%10.75%-3.25%-9.36%10.42%5.95%-5.72%-14.48%
20211.45%6.67%4.53%4.44%0.08%-1.15%0.28%1.83%-4.09%5.82%-3.06%4.92%23.21%
2020-2.70%-9.63%-20.43%14.06%7.14%1.09%4.53%3.36%-3.39%2.09%14.12%6.37%11.81%
201910.36%4.08%-0.74%3.93%-8.13%7.46%1.09%-4.35%2.89%1.03%2.80%2.63%24.05%
20182.81%-4.57%0.76%-0.34%3.95%0.27%1.68%3.03%-1.23%-9.63%2.93%-11.48%-12.50%
20171.60%2.50%-0.56%0.76%-0.64%1.45%0.80%-1.69%3.76%2.18%3.49%0.07%14.45%
2016-5.78%1.25%8.32%1.14%2.15%0.23%4.21%0.34%-0.80%-2.76%7.82%2.03%18.73%
2015-1.19%4.98%1.16%-1.56%1.63%-1.48%0.05%-5.73%-3.38%5.54%1.18%-4.33%-3.71%
2014-2.19%4.74%0.23%-1.64%1.62%3.99%-4.34%4.92%-4.67%3.48%1.69%0.68%8.19%
20137.15%0.85%4.63%0.55%2.09%-1.98%6.12%-3.90%5.07%3.64%1.16%2.94%31.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SP400 составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SP400, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 400 (^SP400) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP400, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.882.10
Коэффициент Сортино ^SP400, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.312.80
Коэффициент Омега ^SP400, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.161.39
Коэффициент Кальмара ^SP400, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.663.09
Коэффициент Мартина ^SP400, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.5813.49
^SP400
^GSPC

S&P 400 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
2.10
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.85%
-2.62%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 400 показал максимальную просадку в 56.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка S&P 400 составляет 7.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.32%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.47014 янв. 2011 г.886
-42.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.184
-32.25%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.2693 нояб. 2003 г.392
-27.51%23 апр. 1998 г.1188 окт. 1998 г.5831 дек. 1998 г.176
-26.62%2 мая 2011 г.1093 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.348

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 400 составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.33%
3.79%
^SP400 (S&P 400)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab